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Prüfungskolloquium

Das Prüfungskolloquium Aktuar / Aktuarin SAV ist für uns alle nach wie vor die "grosse Unbekannte". Als Unterstützung findest Du im Folgenden die Prüfungsfragen der letzten Jahre sowie Präsentationen der erfolgreichen Kandidaten.

Für Fragen zur Organisation, Reglement und Ablauf des Kolloquiums wende Dich bitte an die Geschäftsstelle: Sekretariat@actuaries.ch.

Für Fragen zur Vorbereitung und allgemeiner Unterstützung wende Dich an: Junge.Aktuare@actuaries.ch.

PrüfungsfragenAbsolventJahr
Berücksichtigung des Inflationsrisikos im Bereich Nichtleben-RückversicherungpdfMartin Siegwart2010
Chancen und Risiken moderner Solvenzmodelle in der NichtlebenversicherungpdfMartin Stampfli2010
Chancen und Risiken moderner Solvenzmodelle in der NichtlebenversicherungpdfMartin Sigrist2010
Comment définir « un taux d’intérêt se situant avec certitude audessous du rendement escompté du portefeuille de placement attribué, déduction faite des frais » au sens de la circulaire 2008/43?pdfJeev Muthulingam2010
Comment définir « un taux d’intérêt se situant avec certitude audessous du rendement escompté du portefeuille de placement attribué, déduction faite des frais » au sens de la circulaire 2008/43?pdfMaxence Grau2010
Comparaison des courbes de taux en CHF pour le calcul de la valeur escomptée des prestations futures dans le SST et dans le Solvency II, QIS 5pdfChristoph Hurni2010
Die Bewertung der eingebetteten Optionen in der LebensversicherungpdfBeat Wäfler2010
La rémuneration des capitaux de prévoyance dans les institutions de prévoyancepdfLéonard Farquet2010
Modellierung der Inflation in der Berechnung des Abwicklungsrisikos im SST in der NichtlebenversicherungpdfIrina Sikharulidze2010
SST et Solvency II: La courbe des tauxpdfPauline Champion2010
Standardmodell oder internes Modell in der Lebensversicherung?pdfCaroline Jäger 2010
Stochastische Reservierung in der Nichtlebenversicherung - Methodik und AnwendungpdfMarc Sarbach2010
Verantwortung des Verantwortlichen Aktuars beim Pricing in der NichtlebenversicherungpdfStefan Heiz 2010
Vergleich der CHF-Zinskurven für die Diskontierung der Verpflichtungen im SST und in Solvency II, QIS 5pdfDaniel Hausheer2010
Berechnung von Schwankungszuschlägen im Pricing von RückversicherungsverträgenpdfKatja Lord2009
Berechnungsmethoden von Schwankungszuschlägen im Pricing von RückversicherungsverträgenpdfLorenza Rapetti2009
Beurteilung der Bewertungsgrundsätze bezüglich Assets und Liabilities vor dem Hintergrund der aktuellen FinanzkrisepdfAndreas Würth2009
Die statutarische Solvenzmarge und deren BedeckungpdfFrank Weber2009
Einfluss der Finanzkrise auf die Annahmen der Tarifierung in der RückversicherungpdfPetra Müller2009
Einfluss der Finanzkrise auf die Annahmen der Tarifierung in der RückversicherungpdfSandra Sigrist2009
Einflüsse der Kreditkrise auf Kapital-, Pricing-, Retro und ReservierungsmodellepdfAnsgar John2009
Impact de la crise financière sur les bases techniques dans la réassurance non-viepdfApollos Dan2009
Influence de la baisse du taux technique su les primes de réassurancepdfJérémie Jacquemoud 2009
Le découvert et son suivi dans les institutions de prévoyance professionnellepdfChristophe Normand2009
Les différentes possibilités de réassurance pour une institution de prévoyance professionnellepdfVincent Abbet2009
Les différentes possibilités de réassurance pour une institution de prévoyanve professionnellepdfDidier Betrisey2009
L'impact de la réassurance sur la marge de solvabilité et le SSTpdfBastien Solioz2009
Reservierung in der Lebensversicherung im Zeichen der Finanz- und WirtschaftskrisepdfManuela Baumann2009
Voll- und Rückdeckung in der beruflichen Vorsorge, Betriebsrechnung BV, insbesondere im Zeichen der FinanzkrisepdfHarry Baumann2009
Voll- und Rückdeckung in der beruflichen Vorsorge, Betriebsrechnung BV, insbesondere im Zeichen der FinanzkrisepdfAlexandra Peñate2009
Bewertung nach market consistent valuation principles mit Fokus auf Optionen und GarantienpdfThomas Reichert2008
Einfluss der Kreditkrise auf Kapital-, Pricing-, Retro und ReservierungsmodellepdfRoger Brand2008
Welche Genauigkeit kann bei der Bestimmung von Rückstellungen unter Berücksichtigung von Prozess-Risiko als auch Parameter- und Messfehlern erwartet werden?pdfStephan Clerc2008
Welche Genauigkeit kann bei der Bestimmung von Rückstellungen unter Berücksichtigung von Prozess-Risiko als auch Parameter- und Messfehlern erwartet werden?pdfTimofei Makarov2008
Wie beurteilen Sie als Verantwortlicher Aktuar Vor- und Nachteile verschiedener EV-Konzepte (TEV, EEV & MCEV) im Hinblick auf die Offenlegung im Geschäftsbericht?pdfReto Leibundgut2008
Interne Solvenzmodelle für Non-Life Versicherungen in der SchweizpdfSandra Fehlmann2006

ETH Zurich:

Talks in Financial and Insurance Mathematics

30.09.2011 - 31.12.2012

SAV-CP: 1

Programm

Vorlesungen/Seminare über Versicherungs- und Finanzmathematik FS2012



Université de Lausanne

Actuarial Science Colloquium

30.09.2011 - 31.12.2012

SAV-CP: 1

Programm



EAA seminar

Actuarial Enterprise Risk Management

21.05.2012 - 23.05.2012

SAV-CP: 15

Registration

First Announcement



EAA seminar

Risk Aggregation in the Context of Solvency II

14.06.2012 - 15.06.2012

SAV-CP: 15

Registration

First Announcement



EAA seminar

Own Risk & Solvency Assessment (in the Context of Solvency II)

19.06.2012 - 20.06.2012

SAV-CP: 15

Registration

First announcement



EAA Summer Seminar

European Developments on Pensions

04.07.2012 - 06.07.2012

SAV-CP: 15

Registration

First announcement