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Die seit Anfang 2010 bestehende SAV Fachgruppe SST / Solvenz unter der Leitung von Philipp Keller hat die für die Gruppe wichtigsten Themen definiert. Daraus haben sich Arbeitsgruppen konstituiert, die sich wie folgt zusammensetzen:

 

 

Arbeitsgruppen (Themen)

 
  Leiter Mitglieder 

Embedded Options

Alessandro Jori Andreas Wyler, Roman Reith, Caspar Blom, Michael Smit, Richard Schaller, Nicolas Parmelin, Marcel Ambrus, Sacha Bottoli, Nolwen Favé
MVM (Market Value Margin) Peter Antal Andreas Wyler, Mario Wüthrich, Richard Schaller, Christoph Möhr, Peter Antal

Illiquide Assets

Gerold Studer Janos Blum, Michael Smit, Peter Jacober
Kreditrisiko Jörg Behrens Gilbert Lüthy, Michael Smit, Christoph Lehmann, Jolanta Tubis
BVG Modellierung Peter Heinz Bader Marco Jost, Richard Schaller, Diana Anselm, Stefan Rechtsteiner, Beat Müller, Wolfgang Wülling, Thomas Gisler, Stephane Moine, Harry Baumann
MCEV und SST Bernhard Gose Jean-François Guerin, Tigran Kalberer, Andreas Troxler, Urs Burri, Zeljko Strkalj, Jérôme Crugnola-Humbert, Stephane Moine, Harry Baumann, Nils Rüfenacht
Übergang des SST Balance Sheets in andere Balance Sheets -/- -/-
Governance + Use Test Gilbert Lüthy  Janos Blum, Jörg Behrens, Andreas Keller
CRTI (Quantifizierung, Governance, Juristische Aspekte) Tigran Kalberer Andreas Kull,Christoph Möhr, Roland Rusnak, Doris Blum
Nichtleben Standardmodell Roger Hämmerli  Alois Gisler, René IrnigerMario Wüthrich, Roger Hämmerli, Gisela Menzel, Ortopah Kojo Botchey, Alena Kouba, Mehmet Ogut, Markus Buchwalder, Florian Liebe, Markus B. Meier, Doris Blum, Janos Blum
Interne Modelle fuer Lebensversicherer: Structure   -/-
Szenarien Philipp Keller René Irniger, Petra Wildemann, Raimund Janz, Jörg Behrens, Fabian Uffer, Lukas Döbelin
Arbeitsgruppe für Rückversicherer Helen Gyssler Martin Hanek, Werner Hürlimann, Marc Sarbach
Disclosure -/- -/-
Interne Modelle Jörg Behrens Martin Hanek, Paul Fichtner, Werner Hürlimann, Sabine Betz, Janos Blum, Gilbert Lüthy, Angela Wünsche, Jolanta Tubis, Fabian Uffer, Frank Cuypers, Frank Rietmann, Peter Antal, Regine Scheder
SST und Solvency 2 Andrew Gallacher Alois Gisler, Sandra Haas, Petra Wildemann, Alena Kouba, Werner Hürlimann, Vicenzo Salipante, Marco Jost, Gilbert Lüthy, Mehmet Ogut, Richard Schaller, Angela Wünsche, Frank Rietmann, Miriam Dossena, Sacha Bottoli, Zeljko Strkalj, Michael Bamberger, Renata Hristov, Bruno Nietlispach, Doris Blum, Stefan Denzler, Thomas Guidon
SST Gruppe KV Alena Kouba Marina Sikora

 


ETH Zurich:

Talks in Financial and Insurance Mathematics

30.09.2011 - 31.12.2012

SAV-CP: 1

Programm

Vorlesungen/Seminare über Versicherungs- und Finanzmathematik FS2012



Université de Lausanne

Actuarial Science Colloquium

30.09.2011 - 31.12.2012

SAV-CP: 1

Programm



EAA seminar

Actuarial Enterprise Risk Management

21.05.2012 - 23.05.2012

SAV-CP: 15

Registration

First Announcement



EAA seminar

Risk Aggregation in the Context of Solvency II

14.06.2012 - 15.06.2012

SAV-CP: 15

Registration

First Announcement



EAA seminar

Own Risk & Solvency Assessment (in the Context of Solvency II)

19.06.2012 - 20.06.2012

SAV-CP: 15

Registration

First announcement



EAA Summer Seminar

European Developments on Pensions

04.07.2012 - 06.07.2012

SAV-CP: 15

Registration

First announcement