Bulletin / Mitteilungen (Archiv)

Der Vorstand SAV hat an seiner Sitzung vom 31. August 2007 beschlossen, die wissenschaftlichen Beiträge der publizierten Mitteilungen im Internet einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen.

Interessenten der Publikationen wenden sich für die Bestellung der Artikel an den Verlag Stämpfli.

Stämpfli Verlag AG
Hallerstrasse 7
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Bulletin 01/02 2010

	Quasi-Monte Carlo Techniques and Rare Event Sampling	Jürgen Hartinger, Dominik Kortschak
	Case Study on the optimalityof reinsurance contracts	Werner Hürlimann
	Duration und Zinssensitivität bei Lebensversicherungen	Thomas Müller

Bulletin 01/02 2009

	Evaluation of Equity-Indexed Annuities Under Transaction Costs	Patrice Gaillardetz, Youssef Lakhmiri
	A matrix operator approach to the analysis of ruin-related quantities in the phase-type renewal risk model	Runhuan Feng
	On the non-optiomality of proportional reinsurance according to the dividend criterion	Hansjörg Albrecher, Hans U. Gerber
	Crossing Time of Annuities with Exponential Payment Rates	H. U. Gerber, E. S. W. Shiu, H. Yang
	Premium Formulas for general Drop Down Excess of Loss Covers	Erhard Kremer

Bulletin 01/02 2008

	Valuation of guaranteed unit linked contracts	Alessandro Jori
	A note on mortality selection	Bjorn Sundt
	A Loss Reserving Method for Incomplete Claim Data	René Dahms
	Optimal Dividends under Reinsurance	C.J. Beveridge, D.C.M. Dickson, X. Wu
	A Note on the Maximum Severity of Ruin in an Erlang(n) Risk Process	Shuanming Li

Bulletin 02/2007

Cramér-Lundberg results for the infinite time ruin probability in the compound binominal model

Bjorn Sundt, A.D.E. dos Reis

Bulletin 01/2007

	SOLVENCY - a historical review and some pragmatic solutions	Arne Sandström
	Solvency II development in Europe	Stephan Schreckenberg
	Internal models for the Swiss Solvency Test	Philipp Keller
	The Valuation Portfolio	Hans Bühlmamnn, Michael Merz
	Modelling of Risks in Insurance Groups for the Swiss Solvency Test	Thomas Luder
	On the Group Level Swiss Solvency Test	Damir Filipovic, Michael Kupper
	Prediction Error of ther expected Claims Development Result in the Chain Ladder Method	Michael Merz, Mario V. Wüthrich

Bulletin 02/2006

	Shortfall Minimizing Portfolios	Heinz Müller, Roger Baumann
	Note on Semi-linear Credibility and Structural Interruption in the Bühlmann-Straub Model	Michael Merz

Bulletin 01/2006

	Optimization of a Chain of Excess-of-Loss reinsurance Layers with Aggregate Stop-Loss Limits	Werner Hürlimann
	Premium Liability Risks: Modeling Small Claims	Mario V. Wüthrich

Bulletin 02/2005

Loss Reserving and Hofmann Distributions

Klaus D. Schmidt, Mathias Zocher

Bulletin 01/2005

	Schätzer und Test für den Schadenparameter in Krankenversicherungstarifen mit Selbstbeteiligung	Kai Bruchlos
	Closing and Projecting Life Tables using Log-Linear Models	Michel Denuit

Bulletin 02/2004

	Die Invaliditätsstatistik 1996/2000 in der schweizerischen Kollektivlebenversicherung	Pierre Joyet
	Optimal Quota Share Reinsurance for Dependent Lines of Business	Klaus D. Schmidt
	On Double Periodic Non-Homogeneous Poisson Processes	José Garrido, Yi Lu

Bulletin 01/2004

Multidimensional valuation of life insurance policies and fair value

Gabi Baumgartner, Hans Bühlmann, Michael Koller

Bulletin 02/2003

	Une nouvelle caractérisation de la distribution de Pareto, avec application à la cadence de paiement du réassureur en excédent de sinistre	Jean-François Walhin
	A note on the expected present value of dividends with a constant barrier in the discrete time model	M.M. Claramunt, M. Mármol, A. Alegre

Bulletin 01/2003

	Berufliche Vorsorge: Einige grundlegende Zusammenhänge	Marcel A. Savioz
	Schadenhöhenverteilung der einzelnen Segmente versus Schadenhöhenverteilung des ganzen Portefeuilles	Dino Toniolo
	Tarification automobile sur données de panel	Sandra Pitrebois, Michel Denuit, Jean-François Wahin

Bulletin 02/2001

	Performanceweitergabe bei einer Mindestverzinsung	Olivier Deprez, Christoph Furrer, Hans U. Gerber
	Adaptive Algorithmic Annuities	Herbert Lüthy, P. Keller, K. Binswanger, B. Gmür
	A Practical Application of Continuous Time Finance: Calculation of Benchmark Portfolios	Matthias Denzler, Hans Müller, Dana Scherer

Bulletin 01/2001

	Stochastic Approximations of Present Value Functions	H. Cossette, M. Denuit, J. Dhaene, É. Marceau
	Some comments on two approximations used for the pricing of reinstatements	Jean-François Walhin
	Eintrittsraten und Austrittswahrscheinlichkeiten EVK 2000	Kaspar Rufibach, Manuel Bertschy, Manuela Schüttel, Michael Vock, Tina Wasserfallen

Bulletin 02/2000

	Comonotonicity and Maximal Stop-Loss Premiums	Jan Dhaene, Shaun Wang, Virginia Wang, Marc J. Goovaerts
	Comparison of methods for evaluation of the n-fold convolution of an arithmetic distribution	Bjorn Sundt, David C.M. Dickson

Bulletin 01/2000

A note on dependencies in multiple life statuses

Jan Dhaene, Marleen Vanneste, Henk Wolthuis

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