Bulletin

Lors de sa réunion du 31 août 2007, le Comité ASA a décidé de mettre à la disposition d’un vaste public les contributions scientifiques contenues dans les bulletins publiés sur Internet.

Désormais, les contributions ne seront publiées sur Internet qu’après parution de leur version imprimée.

Les membres de l’ASA continueront de recevoir la version imprimée à l’adresse qu’ils ont communiquée au Centre Opérationnel ASA.

Les personnes intéressées par les publications sont priées de passer leurs commandes directement auprès des éditions Stämpfli.

Stämpfli Verlag AG
Hallerstrasse 7
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3001 Bern
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E-Mail: Verlag@staempfli.com

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Bulletin 01/02 2008
Alessandro Jori	Valuation of guaranteed unit linked contracts
Bjorn Sundt	A note on mortality selection
René Dahms	A Loss Reserving Method for Incomplete Claim Data
C.J. Beveridge, D.C.M. Dickson, X. Wu	Optimal Dividends under Reinsurance
Shuanming Li	A Note on the Maximum Severity of Ruin in an Erlang(n) Risk Process
Bulletin 02/2007
Bjorn Sundt, A.D.E. dos Reis	Cramér-Lundberg results for the infinite time ruin probability in the compound binominal model
Bulletin 01/2007
Arne Sandström	SOLVENCY - a historical review and some pragmatic solutions
Stephan Schreckenberg	Solvency II development in Europe
Philipp Keller	Internal models for the Swiss Solvency Test
Hans Bühlmamnn, Michael Merz	The Valuation Portfolio
Thomas Luder	Modelling of Risks in Insurance Groups for the Swiss Solvency Test
Damir Filipovic, Michael Kupper	On the Group Level Swiss Solvency Test
Michael Merz, Mario V. Wüthrich	Prediction Error of ther expected Claims Development Result in the Chain Ladder Method
Bulletin 02/2006
Heinz Müller, Roger Baumann	Shortfall Minimizing Portfolios
Michael Merz	Note on Semi-linear Credibility and Structural Interruption in the Bühlmann-Straub Model
Bulletin 01/2006
Werner Hürlimann	Optimization of a Chain of Excess-of-Loss reinsurance Layers with Aggregate Stop-Loss Limits	page 15 onwards
Mario V. Wüthrich	Premium Liability Risks: Modeling Small Claims	page 27 onwards
Bulletin 02/2005
Klaus D. Schmidt, Mathias Zocher	Loss Reserving and Hofmann Distributions	page 127 onwards
Bulletin 01/2005
Kai Bruchlos	Schätzer und Test für den Schadenparameter in Krankenversicherungstarifen mit Selbstbeteiligung	page 11 onwards
Michel Denuit	Closing and Projecting Life Tables using Log-Linear Models	page 29 onwards
Bulletin 02/2004
Pierre Joyet	Die Invaliditätsstatistik 1996/2000 in der schweizerischen Kollektivlebenversicherung	page 149 onwards
Klaus D. Schmidt	Optimal Quota Share Reinsurance for Dependent Lines of Business	page 173 onwards
José Garrido, Yi Lu	On Double Periodic Non-Homogeneous Poisson Processes	page 195 onwards
Bulletin 01/2004
Gabi Baumgartner, Hans Bühlmann, Michael Koller	Multidimensional valuation of life insurance policies and fair value	page 27 onwards
Bulletin 02/2003
Jean-François Walhin	Une nouvelle caractérisation de la distribution de Pareto, avec application à la cadence de paiement du réassureur en excédent de sinistre	page 131 onwards
M.M. Claramunt, M. Mármol, A. Alegre	A note on the expected present value of dividends with a constant barrier in the discrete time model	page 149 onwards
Bulletin 01/2003
Marcel A. Savioz	Berufliche Vorsorge: Einige grundlegende Zusammenhänge	page 13 onwards
Dino Toniolo	Schadenhöhenverteilung der einzelnen Segmente versus Schadenhöhenverteilung des ganzen Portefeuilles	page 27 onwards
Sandra Pitrebois, Michel Denuit,   Jean-François Wahin	Tarification automobile sur données de panel	page 51 onwards
Bulletin 02/2001
Olivier Deprez, Christoph Furrer, Hans U. Gerber	Performanceweitergabe bei einer Mindestverzinsung	page 109 onwards
Herbert Lüthy, P. Keller, K. Binswanger, B. Gmür	Adaptive Algorithmic Annuities	page 123 onwards
Matthias Denzler, Hans Müller, Dana Scherer	A Practical Application of Continuous Time Finance: Calculation of Benchmark Portfolios	page 139 onwards
Bulletin 01/2001
H. Cossette, M. Denuit, J. Dhaene, É. Marceau	Stochastic Approximations of Present Value Functions	page 15 onwards
Jean-François Walhin	Some comments on two approximations used for the pricing of reinstatements	page 29 onwards
Kaspar Rufibach, Manuel Bertschy, Manuela Schüttel, Michael Vock, Tina Wasserfallen	Eintrittsraten und Austrittswahrscheinlichkeiten EVK 2000	page 49 onwards
Bulletin 02/2000
Jan Dhaene, Shaun Wang, Virginia Wang, Marc J. Goovaerts	Comonotonicity and Maximal Stop-Loss Premiums	page 99 onwards
Bjorn Sundt, David C.M. Dickson	Comparison of methods for evaluation of the  n-fold convolution of an arithmetic distribution	page 129 onwards
Bulletin 01/2000
Jan Dhaene, Marleen Vanneste, Henk Wolthuis	A note on dependencies in multiple life statuses	page 19 onwards